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課程名稱 |
衍生性金融商品實務
Derivatives Practice |
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開課學期 |
104-2 |
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授課對象 |
管理學院 國際企業學系 |
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授課教師 |
朱士廷 |
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課號 |
IB5001 |
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課程識別碼 |
724 U0040 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期一A,B,C(18:25~21:05) |
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上課地點 |
管一101 |
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備註 |
限學士班三年級以上
總人數上限：100人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1042IB5001_76106 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
本課程尚未建立核心能力關連 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
教授衍生性金融商品相關知識與實務面介紹。 |
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課程目標 |
教授衍生性金融商品相關知識與實務面介紹。 |
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課程要求 |
具備財務金融相關基礎知識佳。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
每週一 18:20~21:20 |
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指定閱讀 |
每堂上課的投影片與講義，以及課堂補充資料為主。 |
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參考書目 |
《期貨與選擇權：衍生性金融商品入門經典》，黃昱程著，華泰文化出版。 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
25% |
考試不可攜帶講義、書籍。 |
2. |
期末考 |
55% |
考試不可攜帶講義、書籍。 |
3. |
參訪公司 |
10% |
晚上，同上課時間參訪期交所。 |
4. |
上課出席 |
10% |
不定期點名。 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
02/22 |
台灣期貨與選擇權市場回顧與展望 |
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第2週 |
2/29 |
和平紀念日遇例假日補假 |
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第3週 |
3/07 |
期貨１_衍生性金融商品導論 |
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第4週 |
3/14 |
期貨２_期貨_商品 與 遠期契約 |
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第5週 |
3/21 |
期貨３_評價與交易策略 |
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第6週 |
3/28 |
期貨４_風險管理與個案分析 |
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第7週 |
4/04 |
民族掃墓節(放假日) |
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第8週 |
4/11 |
選擇權１_概論�組合分析 |
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第9週 |
4/18 |
期中考 |
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第10週 |
4/25 |
專題講演 |
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第11週 |
5/02 |
選擇權２_評價模式�新奇選擇權 |
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第12週 |
5/09 |
選擇權３_交易策略 |
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第13週 |
5/16 |
實務專題１．股權結構型商品_權證.牛熊證 |
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第14週 |
5/23 |
實務專題２．期貨公司參訪（時間暫定） |
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第15週 |
5/30 |
實務專題３．結構型商品_TMU |
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第16週 |
6/06 |
實務專題４．境外結構型商品交易實務（上） |
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第17週 |
6/13 |
實務專題５．境外結構型商品交易實務（下） |
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第18週 |
06/20 |
期末考 |
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